Para modelar las varianzas de las series financieras se utilizan los modelos GARCH univariantes que son la generalización de los procesos ARCH. De igual manera, para calcular las correlaciones de las estimaciones de la varinza, se utilizan los modelos DCC. Para la selección de los mejores modelos se utiliza el criterio de información de Akaike.
Activos Líquidos/ Pasivos a CP
Para la aplicación de la selección de portafolios eficientes se deberá aumir ciertos supuestos respecto al rendimiento y riesgo.
La banca, después de la 2GM buscó y generó su expansión. En Francia, Italia, Inglaterra, Suiza y Suecia la balanza comercial se desarrolló increíblemente.Paralelamente a esto, la banca norteamericana se consolidó en los años 70's como los pioneros de la banca corporativa. En Diciembre de 1974, los gobernadores del G-10 ( diez bancos centrales...
Ya tenemos nociones básicas sobre el VaR, ahora abarcaremos brevemente el método de Montecarlo, pero ¿Qué es Montecarlo?, pues son simulaciones o iteraciones que por practicidad diremos que son equivalentes. Es una metodología estadística que se basa en una gran cantidad de muestreos aleatorios para llegar a resultados próximos de resultados...
En 1952 el Premio Nobel de Economía Harry Maarkowitz publicó su artículo "Portfolio Selection en The Jornal of Finance", considerado por muchos como el pionero sobre la Teoría Moderna de Selección de Portafolio.